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用数字看配资的底线：把握杠杆、规避灰犀牛、守住最大回撤
一张风控表，胜过千言万语。选配资公司不是看广告词，而是把每一项指标量化后做决策。举例说明：本金100,000元，杠杆3倍，持仓市值300,000元。若年化波动率取30%，则日波动率≈0.30/√252≈1.89%。按95%单日VaR，z=1.645，单日极端亏损≈1.6451.89%300,000≈9,326元—
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一张风控表，胜过千言万语。选配资公司不是看广告词，而是把每一项指标量化后做决策。举例说明：本金100,000元，杠杆3倍，持仓市值300,000元。若年化波动率取30%，则日波动率≈0.30/√252≈1.89%。按95%单日VaR，z=1.645，单日极端亏损≈1.6451.89%300,000≈9,326元—
评论
Li_88
条理清晰，量化示例很实用，尤其是30日爆仓概率计算，很值得参考。
小明投资记
作者把配资的风险用数学说清楚了，第一次感觉配资不再模糊。
TraderJay
建议再给出不同杠杆下的对比表，会更直观。
财经观察者
关于配资清算流程的时间节点和留痕要求，十分务实，值得推广。